Leis max-semiestáveis como limite do máximo em modelos MA e max-AR de variáveis inteiras
 
 
Description:  Analisamos a convergência em distribuição do máximo, linearmente normalizado, em modelos estacionários de médias móveis e max-autorregressivos de variáveis inteiras. Consideramos o caso particular em que a função de distribuição marginal não pertence a nenhum domínio de atracção max-estável, mas pertence ao domínio de atracção de alguma função de distribuição max-semiestável. ?? realçado o papel da max-semiestável /Gumbel discretizada/ no estudo do comportamento limite do máximo de uma classe especial de variáveis inteiras.
Area(s):
Date:  2008-02-07
Start Time:   14:30
Speaker:  Maria da Graça Temido (CMUC & FCTUC)
Place:  Room 5.5
Research Groups: -Probability and Statistics
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