|
|
|
|
|
|
|
Leis max-semiestáveis como limite do máximo em modelos MA e max-AR de variáveis inteiras
|
| |
| |
|
Description: |
Analisamos a convergência em distribuição do máximo, linearmente normalizado, em modelos estacionários de médias móveis e max-autorregressivos de variáveis inteiras. Consideramos o caso particular em que a função de distribuição marginal não pertence a nenhum domínio de atracção max-estável, mas pertence ao domínio de atracção de alguma função de distribuição max-semiestável. ?? realçado o papel da max-semiestável /Gumbel discretizada/ no estudo do comportamento limite do máximo de uma classe especial de variáveis inteiras.
Area(s):
|
|
Date: |
|
| Start Time: |
14:30 |
|
Speaker: |
Maria da Graça Temido (CMUC & FCTUC)
|
|
Place: |
Room 5.5
|
| Research Groups: |
-Probability and Statistics
|
|
See more:
|
<Main>
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
