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Description: |
Iremos abordar um método de estimação semi-paramétrica de viés-reduzido de um índice de valores extremos (EVI, do Inglês, extreme value index) positivo. Neste contexto de caudas-direitas pesadas, os estimadores clássicos do EVI são os estimadores de Hill, baseados num número intermédio, k, de estatísticas ordinais de topo. Mas estes estimadores do EVI não são invariantes para mudanças de localização, contrariamente aos estimadores PORT-Hill, com PORT sigla associada a peaks over random threshold. Os estimadores PORT-Hill dependem de um parâmetro de controlo adicional, q, com 0≤q<1, que os torna altamente flexíveis, e capazes mesmo de ultrapassar os estimadores MVRB (do Inglês, minimum-variance reduced-bias). Com base em estimadores MVRB do EVI, iremos considerar os chamados estimadores PORT-MVRB do EVI. Devido à estabilidade em k das estimativas MVRB, propomos o uso de um algoritmo para a escolha de k e q, baseado no padrão de viés dos estimadores como função de k, depois de efectuada uma operação simples de alisamento das estimativas. Serão fornecidas aplicações do algoritmo a dados simulados e a log-retornos de algumas séries financeiras.
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Date: |
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| Start Time: |
12:00 |
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Speaker: |
Maria Ivette Gomes (Univ. Lisboa)
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Institution: |
Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa
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Place: |
Sala 5.5
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| Research Groups: |
-Probability and Statistics
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