Função de autocorrelação estendida generalizada: contributo para a identificação dos modelos de função tranferência

Description:  Nas aplicações, a identificação de um modelo de função transferência é tradicionalmente realizada através da análise da função de correlação cruzada entre as séries input e output. A prática tem mostrado que este instrumento de identificação não é , em geral, suficiente, apresentando um apreciável grau de subjectividade na identificação das ordens r e s associadas respectivamente aos polinómios input e output. MÌller e Wei (1997) propuseram uma nova metodologia de identificação das referidas ordens r e s, baseada no estabelecimento de estimadores de minímos quadrados iterados. O presente trabalho, tomando como ponto de partida os resultados desenvolvidos por aqueles dois autores, generaliza o conceito de função de autocorrelação estendida introduzido por Tsay e Tiao (1984) aos modelos de função transferência, permitindo com este novo instrumento dar um contributo significativo à identificação de tais modelos. Um exemplo prático é apresentado, onde se ilustra as potencialidades desta metodologia. Area(s): Date:  1999-06-29 Start Time:   14:30 Speaker:  Cristina Oliveira (ISCAP, Portugal) and Daniel MÌller (Universidade Técnica de Lisboa, Portugal) Place:  Room 5.4 Research Groups: -Probability and Statistics See more:   <Main>